Тэги
Рекомендации
Природа решения физических задач
Фактор стоимости. CAPE
Импульс отрасли. Танцы на пузырях
Арбитраж акций футбольных клубов
Аномалии начисления
Премия за ребалансировку
Стратегии из академических работ
Овернайт доходность
Рыночный сентимент и аномалии
Дневная реверсия
Внутридневная реверсия
О возврате к среднему
О моментуме
Академические исследователи
Академические статьи
Экономическая ортодоксальность
О предвзятости
Исследования
Динамика корреляции фьючерсов к RI
Статистика разворотов индексов Moex
Моделирование торгов методом Монте-Карло
Сезонные закономерности Индекса РТС
Три сезонных стратегии Brent/Wti 1983-2017
188 календарных аномалий. S&P, DAX, NIKKEI
Сравнение доходностей (daily/intraday/overnight) разных активов
R
Арбитраж a vs b
Исследование полного лога заявок
Волатильность 30/60/90 дней
График/паттерны point & figure
Индикатор momersion by Michael Harris
Скачивание открытых позиций MOEX
C#
Фильтрация активов по условию
Импорт данных из csv файла
Построение баров из trades
Отмена ордера по таймеру
Чтение и запись данных в Excel
Предзагрузка данных в стратегию
Brutforce оптимизация + Wfa
Расчет кастом breadth индикаторов
Расчет средней цены
Импорт данных в Quantbase
Анализ данных за разные периоды времени
Импорт внешних данных
Свингмашина
Предыстория 1977-1997
Характеристика паттернов
График. Вложенные паттерны
Статистика c 2009. Фьючерс РТС
Структура c 2009. Фьючерс РТС
Траектории c 2009. Фьючерс РТС
Мета
Ликвидность в стакане
Чашка чая
Извлеченные уроки
Вопросы важнее ответов
16 Мета паттернов
Ключ
Погружения второго порядка
Аксиома малого преимущества
Стратегии
Примеры торговых стратегий
Фреймфорк
Алгоритмическая структура
Сообщество
Дискорд сервер
Гитхаб
Описание репозиториев