23 Апреля, 2022
Алгоритмическая структура
Фреймворк предоставляет базовые функции рисования и визуализации графиков, которые полезны для того, чтобы понять, что вы закачали правильные данные для тестирования стратегий, что вы корректно соединились с провайдером данных, что вы можете послать заявку и получить репорты и т.д. То есть для того, чтобы понять, что вся ваша инфраструктура вокруг торговой стратегии работает корректно и можно было разрабатывать/торговать портфели стратегий.
The quant fund setup is a full institutional infrastructure for a quant fund of any size. It includes integrated development environment (OpenQuant), a production trading environment (QuantTrader), and centralized data management (QuantBase) and data and order routing (QuantRouter).
Получение данных и исполнение сделок осуществляется через следующих провайдеров:
Alfa Direct, Currenex, DB FIX, Finam Transaq, Genesis, Hotspot, IB, Integral, IQFeed, Ivory Scorpion, Lightspeed, MBTrading, Nordnet, Open E Cry, OSL FIX, Plaza II, Quik Fix, SAXO FIX, SmartCom, TT Api Fix.
из ask/bid/middle собираются следующие типы баров:
time - (sec, min, daily,weekly)
tick - кол-во тиков внутри бара
vol - общий объем бара
range - (high - low) multiplied by 10000
отдельно формируются:
quotes - bid,ask
marketdepth - изменение стакана
